Lana V20 策略实验室
生成时间：2026-06-16 01:45:37 北京时间 / 仅模拟盘研究，不授权实盘自动化。
V19 市场状态禁止开仓，V20 本轮不新增模拟持仓。
状态：市场禁止开仓，V20 只记录观察 / 市场闸门：禁止新增模拟开仓
候选策略组
risk_managed_momentum / 竞赛组
V20-A 风险管理动量
只做中等强度动量，按波动率压缩止损和仓位，避免把极端拉升当成最优信号。
单笔风险 0.30U / 最大持仓 2
依据：risk-managed momentum / volatility scaling
cooling_momentum / 竞赛组
V20-B 冷却动量
避开 rank 1、高分过热、RSI 过热和贴近区间高位的币，只观察强势回调后的二次启动。
单笔风险 0.28U / 最大持仓 2
依据：cross-sectional momentum with overheat filter
short_reversal_filter / 观察组
V20-C 短期反转过滤
不追 24h 暴涨末端，优先观察短线过热回落后仍保留流动性的反转样本。
单笔风险 0.22U / 最大持仓 1
依据：short-term reversal after extreme return
volatility_adaptive_trend / 竞赛组
V20-D 波动率自适应趋势
趋势确认才入场；波动率越高，止损和仓位越保守，避免小币宽止损吞掉本金。
单笔风险 0.25U / 最大持仓 2
依据：volatility-adaptive trend following
funding_sentiment_filter / 观察组
V20-E 资金费率情绪过滤
资金费率过热时只做观察，不让拥挤多头信号进入晋级；负费率且价格企稳才采样。
单笔风险 0.20U / 最大持仓 1
依据：funding-rate sentiment and crowded-position filter
模拟盘竞赛状态
| 策略 | 计划/开仓/完成 | 权益 | 已实现 | 胜率/均值 | 回撤 | 当前持仓 | 动作 | 报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V20-A 风险管理动量 risk_managed_momentum | 88/0/61 拦截 27，过期 0 | 48.23U | -1.77U | 11.48% / -0.36% | 4.73% | - | 暂无高优先级动作，继续收集样本。 | 流水 artifacts/reports/v20/lana_v20_risk_managed_momentum.sqlite |
| V20-B 冷却动量 cooling_momentum | 105/0/76 拦截 29，过期 0 | 48.53U | -1.47U | 22.37% / -0.27% | 3.20% | - | 暂无高优先级动作，继续收集样本。 | 流水 artifacts/reports/v20/lana_v20_cooling_momentum.sqlite |
| V20-C 短期反转过滤 short_reversal_filter | 27/0/24 拦截 3，过期 0 | 49.81U | -0.19U | 20.83% / -0.14% | 0.92% | - | 暂无高优先级动作，继续收集样本。 | 流水 artifacts/reports/v20/lana_v20_short_reversal_filter.sqlite |
| V20-D 波动率自适应趋势 volatility_adaptive_trend | 122/0/88 拦截 34，过期 0 | 48.34U | -1.66U | 17.05% / -0.33% | 3.75% | - | 暂无高优先级动作，继续收集样本。 | 流水 artifacts/reports/v20/lana_v20_volatility_adaptive_trend.sqlite |
| V20-E 资金费率情绪过滤 funding_sentiment_filter | 209/0/99 拦截 110，过期 0 | 49.09U | -0.91U | 25.25% / -0.18% | 2.92% | - | 暂无高优先级动作，继续收集样本。 | 流水 artifacts/reports/v20/lana_v20_funding_sentiment_filter.sqlite |
研究备注
- V20 的目标是寻找比追涨突破更抗回撤的策略，而不是立刻提高实盘风险。
- 所有 V20 策略必须先经过模拟盘样本、费用、滑点、精度和最小名义额约束检验。
- 短期反转和资金费率过滤策略先作为观察组，不参与实盘晋级。
- 当前 V19 市场状态：禁止开仓，[禁止开仓] 当前市场不适合开仓。信号数 1，建议等待环境改善。